Medias móviles

o cómo usarlas en trading

El mentor Weinstein no dejaba de repetir el uso de un indicador clave cuando analiza los gráficos.

Repetía una y otra vez lo importante que era la media móvil de 30 semanas… en el año 1980.

Pero él mismo reconoció en entrevistas recientes, que los tiempos han cambiado, y aunque el comportamiento de los mercados es el mismo que hace un siglo, lo que sí ha cambiado es la velocidad en la que todo funciona.

Es por esto, que si la velocidad se actualiza, tiene sentido que nuestra interpretación del precio también lo haga.

Por esto, hoy comparto lo que he aprendido dentro de la comunidad, con los recursos que compartimos de los que seguimos la metodología de análisis de etapas, para adaptarnos a medias móviles más actuales.

¿Qué medias móviles son las que tenemos que tirar a nuestro gráfico si seguimos esta estrategia? ¿Qué diferencias tienen entre ellas y qué usos tienen?

Qué son las medias móviles en trading

▼En trading las medias móviles son indicadores que calculan el precio medio de un valor. Se les llama «medias» porque calcula el precio medio, y se le llama «móvil» (media móvil) porque este promedio está recalculándose constantemente a medida que el precio del gráfico va cambiando.

Lo representamos en nuestro gráfico en forma de una línea que va siguiendo el precio cambiante.

Por ejemplo ayer la media móvil de 150 días de Bitcoin me estaba diciendo que el precio medio a 150 días era $55471 en cambio mirándolo ahora me sale $55745.

Imagen: la onda roja es el precio moviéndose en el gráfico, la línea azul es una línea de tendencia que hemos dibujado nosotros y la amarilla es nuestra media móvil.

Si tienes una media móvil de 50 días esta línea nos está diciendo cuál es el precio medio de los últimos 50 días. Si tienes puesta una de 30 semanas, te dice el precio medio de 30 semanas.

¿Cuál es la utilidad principal de las medias móviles?

Pues nos están diciendo cuál es la tendencia del precio.

Por esto para los que analizamos acciones y criptomonedas con la estrategia de análisis de etapas las medias móviles son un indicador esencial en nuestra estrategia, porque nos guiamos simplemente en surfear la tendencia.

Por ejemplo una media que va aumentando móvilmente nos dice que la tendencia del precio es cada vez más alcista, pero en cambio si la media va bajando y esta línea en el gráfico empieza a hacer pendiente hacia abajo, nos está indicando que ese valor cada vez pierde más fuelle.

O sea que en el fondo estas medias móviles del precio que nos van acompañando, siendo útiles para crear reglas en nuestra estrategia de trading en cuanto al timing. En el momento de entrada, o salida, o aguantar.

Ayudan mucho para tener más claro cuando comprar acciones de bolsa en momentos específicos, porque nadie quiere comprar una acción en tendencia bajista en Etapa 4.

El precio de una empresa o crypto por debajo de su media móvil de largo plazo, es un cuchillo cayendo. Y nunca sabemos hasta cuanto más puede bajar el precio.

A efectos prácticos lo que el precio nos está diciendo es que no ha hecho más que bajar durante días o incluso semanas y que esa es la tendencia.

Los que somos adeptos a la estrategia de análisis de etapas, usamos las MM como algo crítico porque la primer pregunta que nos hacemos al ver una empresa es ¿dónde está el precio en relación a las medias móviles de larga y corta duración?

La respuesta a esta pregunta ya nos elimina montones de dudas respecto si queremos seguir aguantando una empresa o desprendernos de ella a favor de algo distinto.

Gracias a las medias móviles podemos elegir un buen timing (momento de entrar), pero también crear un escenario favorable en cuanto a relación riesgo recompensa.▲▼

Cuáles son los tipos de medias móviles más usadas

Pero no todas las medias móviles son iguales, hay algunas que se utilizan más precisamente porque se ha visto la eficacia que tienen en este sentido.

Existen otros tipos de medias móviles que son inventos más recientes como la hull o la adaptativa, pero las que nos interesan a nosotros por la estrategia que seguimos son las siguientes.▲

Estrategias de medias móviles

▼Las distintas estrategias de trading que usan medias móviles son tantas como pelo he perdido con el paso de los años.

O sea que hay muchas. Lógicamente no irás a abrazarlas todas, sino que elegirás la que más encaje con nosotros.

Cruce de oro

Una de las más populares es el llamado el cruce de oro, o la cruz dorada, o la cruz de oro. Como sea que quieras traducir golden cross.

El cruce de oro es un término técnico que se usa en el análisis técnico para describir cuando una media móvil de corta duración cruza hacia arriba a una media móvil de larga duración.

Pero ojo porque no cualquier media móvil, sino que el cruce de oro hace referencia exclusivamente a la media móvil de 50 días, cruzando, pasando por encima de la 200 días que es más lenta.

Ninguna otra media móvil, sólo a estas dos.

¿Y por qué es relevante que se crucen? Pues porque el cruce dorado está asociado a que se avecina una nueva tendencia alcista de la empresa.

Es uno de los mejores indicadores de la acción del precio que nos dice que se ha terminado la tendencia bajista o plana y ahora le toca subir.

Cruce de la muerte

En cambio fijaros como son las cosas que también existe lo contrario: el cruce de la muerte, que es cuando la de 50 en vez de cruzar hacia arriba de la de 200, cruza hacia abajo.

Normalmente después de que esa empresa haya vivido una tendencia alcista, como bien sabéis ninjas de la vida, todo lo que sube también tiene que bajar.

El cruce de la muerte no sólo nos indicaría que más te vale no entrar en largo en esa acción, sino también que si estamos en un mercado bajista puede ser una buen momento para considerar entrar en corto.▲

Análisis de etapas

Para los que seguimos el Análisis de Etapas del método Weinstein (#582), las medias móviles y cómo las entendemos son una de las herramientas más vitales para interpretar el gráfico.

Ahora bien, como hay tantas medias móviles usando cálculos distintos (simples, exponenciales, ponderadas), y con distintas temporalidades (semanales, diarias…), la pregunta del millón (literal) es: ¿cuáles son las medias móviles que se usan para los que seguimos la metodología de análisis de etapas?▲▼

Las mejores medias móviles

Pues los que operamos con metodología de análisis de etapas utilizamos 2 medias móviles +1 extra para prepararnos para subidas, confirmar tendencias o identificar cambios de tendencia.

Digamos que el peso de la evidencia nos ayuda a confirmar movimientos mayores en el mercado.

Claro que sólo las medias móviles no son suficientes porque necesitamos más observaciones con diferentes acciones (especialmente del mismo sector) que actúen de cierta manera en relación a estas medias móviles para que nos ayude a identificar las tendencias.

Medias móviles de largo plazo

La media móvil de largo plazo que es vital para entender en qué etapa se encuentra una acción individual, o también ETF, crypto o índices.

Desde aquí es donde empezamos a analizar el mercado.

Y es que los movimientos de largo plazo en el mercado se pueden interpretar más efectivamente si usamos una media móvil de largo plazo porque indicaría una confirmación de cambio de tendencia.

Fijaros que utilizamos la Exponencial (EMA) de 30 semanas, y no la simple de 30 semanas como originalmente Stan Weinstien comentaba.

Simplemente alegamos a que ahora, comparado con cuando sacaron los mejores libros de trading, va casi en esteroides y la exponencial da más peso (recordemos) a los días más recientes.

Medias móviles de corto plazo

Después de la larga usamos las medias móviles exponenciales de 50 días o de 10 semanas (lo mismo) que son medias móviles más rápidas pero aún así no tan rápidas.

Estas más veloces las usamos para encontrar rupturas de etapa 2 tempranas (o también rupturas a la baja de etapa 4 si te va la marcha y entras en corto).

Este tipo de media móvil también es un indicador clave cuando una acción que había roto tiene un retroceso, especialmente cuando la cazamos temprano en una nueva tendencia.

Media móvil de tendencia

Finalmente la media móvil de tendencia o power trend como dicen en inglés (que siempre suena mejor) es una media móvil de corta duración exponencial de 20 días.

Es la que se utiliza en el análisis de etapas para potenciar ganancias rápidas.

Y es que las empresas que hacen los movimientos más grandes, típicamente tienen su acción del precio por encima de la 20 EMA diaria.

O sea que nos sirve para encontrar los mejores momentos de entrar en acciones que están teniendo movimientos rápidos y lógicamente también para salirnos a tiempo.▲

Cómo interpretar las medias móviles

El kit de la cuestión es cómo interpretar estas 3 medias móviles que acabamos de comentar para tomar decisiones.▼

Primero usa la de largo plazo

Primero nuestra media móvil de largo plazo (30 EMA) ya nos hará filtrar un montón de empresas para saber si las queremos comprar o no.

En el momento que vemos una empresa en un gráfico ya nos debería venir a la mente dos o tres preguntas.

¿En qué etapa está la empresa y durante cuanto tiempo ha estado en esta etapa? ¿Está la empresa empezando a transicionar desde una etapa hasta otra?

Porque pensad que por ejemplo la transición de Etapa 1 a Etapa 2 puede suceder muy rápido.

Otra pregunta para hacernos: si esa acción está completando una ruptura de continuación en su una Etapa 2 o Etapa 4, entonces ¿cuántas rupturas ha completado en la tendencia actual?

Y es que ninjas de la vida, una de las cosas que aprendemos en el análisis de etapas es que el mejor momento para comprar una acción (o venderla en corto) es en la primera ruptura inicial o la primera ruptura de continuación.

Todas las que vienen a partir de aquí ya podríamos considerar que vamos tarde.

Pero a pesar de que esta media móvil será la más importante y a la que querremos prestar más atención de entrada, no es la única que tendremos en nuestro panel de indicadores.

Valida que retoma su tendencia alcista

Sólo ten en cuenta que el primer retroceso o corrección que veas en una acción hacia su media móvil de 30 semanas que ha estado avanzando fuertemente durante semanas o meses, puede ser un buen momento de entrada.

Muchas veces las correcciones devolverán los grandes ganadores de vuelta a la cueva. De vuelta tocando sus medias móviles clave.

Como la acción, o la cripto o el ETF ha estado por encima de sus medias en la tendencia alcista, tiene muchas probabilidades de que retome su tendencia.

Especialmente si la corrección fue simplemente influenciada por la tendencia general del mercado.

Es como que las acciones líderes, al ver que el resto del mercado se toma un descanso de subir, pues ellas también deciden hacerlo simplemente para esperar el resto.

Cuando la caña termina en todo el mercado, continuan con su tendencia y ale.

Por esto observar las acciones líderes de mercado puede ser un muy buen indicador como premonición de lo que va a hacer el mercado próximamente.▲

Detectar rupturas tempranas

Algunas veces las rupturas de Etapa 1 a Etapa 2 (o etapa 3 a etapa 4 si nos van los cortos) pueden llegar a ser tan extremas que las rupturas iniciales de hecho ocurren en la EMA de 10 semanas en vez de la EMA de 30 semanas.

Esto significa que mientras que usamos las media móvil de largo plazo es importante para determinar la etapa en la que estamos, la de corto plazo la podemos usar para detectar rupturas tempranas especialmente cuando se combina con montones de volumen climático.

Dicho de forma simple lo que se quiere decir es que vale la pena usar una media móvil como la de 10 EMA de corta duración con nuestra estrategia de análisis de etapas para poder encontrar mejores entradas cuando los volúmenes de señales ocurren en rupturas con esta media móvil más corta.

Entra más temprano en las acciones

La media móvil exponencial de 10 semanas puede ser usada para marcar entradas tempranas, oportunidades de compras en retrocesos y salidas tempranas desde rupturas como veremos.

Pensad que las rupturas que ocurren por arriba de la EMA de 10 semanas con además mucho volumen, incluso aunque estén debajo de la EMA de 30 semanas, pueden significar una transición temprana hacia la Etapa 2.

Y ojo aunque haya acciones que la Etapa 4 les haya destrozado, si vemos el volumen entrando en abundancia, es una señal de que le ha tocado meter cañonazos.

Vigila si el valor toca esta media móvil

Pensad que referente a esta media móvil, los sectores más fuertes típicamente tienen al menos una consolidación alrededor de la EMA de 10 semanas que puede ser usada como punto de entrada.

Y es que podemos diferenciar a las acciones más débiles de un sector contra los líderes fácilmente gracias a esta EMA.

Porque muchas veces los más fuertes se sujetarán a la media móvil exponencial de 10 semanas además de ni siquiera tocar la EMA de 30 semanas cuando hay un retroceso de una ruptura (lo que es bueno, porque es nuestra línea de largo plazo conversadora).

En cambio esas acciones más débiles de un sector incluso caerán o testearán la EMA de 30 semanas.

Compra retrocesos de rupturas

Esta media corta de 10 semanas es una buena media móvil para buscar compras de rupturas de Etapa 2 en retrocesos.

Especialmente para las acciones que se están extendiendo (separando) de sus medias móviles clave después de haber roto.

Simplemente poniendo estas acciones en nuestra lista de seguimiento y esperando al siguiente retroceso a la EMA de 10 semanas ya nos puede dar un muy buen punto de entrada.

Identifica el fin de una tendencia alcista

Las rupturas en alto volumen por debajo de la EMA de 10 semanas acostumbran a significar el fin de una tendencia alcista.

Muchas veces nos aparecen patrones de velas que indican cambio de tendencia de alcista a bajista semanales que coincidirán con rupturas.

Esto lo que nos indica es presión vendedora.

Una presión que ahora está solapando claramente la presión compradora.

Con esto las mayores reversiones como estas son señales importantes que nos da el mercado que no deberíamos ignorar.

Alineando esta MM con una corrección

Multitud de empresas del mismo sector rompiendo al mismo tiempo por encima de la media móvil de tendencia (la EMA de 20 días), acostumbra a crear los movimientos más explosivos de la bolsa.

Combinado con un S&P 500 que justo empieza a coger también esta tendencia por encima de la EMA de 20 días.

Recordemos que como aprendimos sobre cuando es el mejor momento para comprar acciones, si podemos encontrar rupturas justo cuando el mercado sale de una corrección, realmente se pueden crear movimientos muy potentes en empresas individuales.

Busca poca resistencia encima esta MM

Las tendencias más rentables ocurren cuando hay rupturas por encima de la media móvil de tendencia (la exponencial de 100 días, 20 semanas o 20 EMA).

Eso sí, tenemos que vigilar que haya habido una consolidación del precio. Que se haya comprimido y si a penas hay resistencia por encima, mejor que mejor.

No tiene porque ser exactamente como el patrón de contracción volatilidad (VCP) de Minervini, pero es la representación más clara, y es que cuando haya una compresión del precio, además no hay resistencia por encima, y se rompe por encima de la 20 dEMA, buenas cosas ocurren.

Además acordémonos de lo importante que es el sector o grupo a la hora de elegir las mejores acciones.

Pues bien, cuando multitud de acciones del mismo sector están mostrando el mismo tipo de acción técnica, entonces se nos incrementan drásticamente nuestras probabilidades de encontrar grandes ganadores.

Así que una de las maneras de estimar la fuerza de un sector es contar el número de empresas de ese sector que están rompiendo esa semana por encima de su media móvil exponencial de 20 días.

Cuando este número de empresas rompiendo empieza desde un nivel inferior y dramáticamente incrementa durante varias semanas, entonces sabemos que una ruptura de un sector está ocurriendo.

Y cuando las empresas empiezan a romper a la baja de esta media móvil después de que viniéramos de semanas alcistas, nos podría estar indicando el fin del movimiento alcista de este sector.

Por esto la dEMA de 20 es seguramente la mejor para elegir el momento de cuando estar o no estar en una acción.

Esas empresas o criptomonedas que se aguantan la dEMA de 20 durante correcciones terminan siendo las superperformances durante las tendencias alcistas de potencia.

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Pau

Investigo, experimento y divulgo. Multipotencial con curiosidad intelectual "secuencial": mis pasiones e intereses van a épocas. Como una mamá pájaro, engullo información y la vomito en pedazos coherentes de contenido vía blog y podcast para otros ninjas de la vida. ISNI: 0000 0005 1425 6653

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